Продолжаем исследовать Российский индекс волатильности
ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
позже в топике показано
почему RTSVX взлетел на 10%...
а сегодня RTSVX «приземлился» на -12,85%
в прошлый раз он в очередной раз отскочил от поддержке (22)
теперь RTSVX прошёл поодержку  до 20,75 (закрытие), а сейчас и меньше 20,54.
это новый локальный минимум с моменте запуска RTSVX.



Произошло в этот раз из-за роста фРТС (классический вариант)
интересно сейчас, вола опционов не оказала существенного влияния

( Читать дальше )

ранее в топике были предложены стратегии торговли фьючерсом на Российский индекс волатильности.
в прошлую пятницу RTSVX в очередной раз подошёл к поддержке (22)
о чём любезно в др. топике было озвучено,
а сегодня «взлетел» от неё



В итоге, рост RTSVX достигал 10% (8,63% к пред. закрытию)

Интересно, что колебания самого фРТС были незначительные, а измения RTSVX обусловлены:
повышением волы ближними опционами.
Изменение улыбки волатильности по опционам RTS-9.11

1 июня 2011 года на FORTS начились торги расчетными фьючерсными контрактами на Российский индекс волатильности(фRTSVX).
Почитав и посмотрев опрос про фRTSVX стало понятно, что многие просто не понимают как им торговать...

Рассмотрим вопросы:
1. Принципы торговли фRTSVX.
2. Правила открытия и закрытия позиций.
3. Специфические особенности.
4. Управление открытой позицией.
5. Минимизация риска ликвидности.

Есть два простых и известных принципа:
1. торговля спредом волотильностью: открытие позы через опционы, а хеджирование через фRTSVX (наиболее интересный вариант)
2. календарный спред: между фRTSVX с разной датой исполнения (менее интересный).
3. можно и в готовую опционную комбинацию добавлять хедж, тогда управление комбинаций упращяется.

( Читать дальше )